Some evidence of smooth transition nonlinearity in Colombian inflation

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Borradores de Economía; No. 105
Fecha de publicación
1998-09-16
Autor
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spa
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Abstract
Evidence of smooth transition autoregressive (STAR) representations is found in two, out of three, time series of different measures of annual inflation in Colombia during this decade for monthly data. The STAR-type nonlinearities are asymmetric for infla
Códigos JEL
Keywords
URI
http://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/5123
http://hdl.handle.net/20.500.12134/5123
https://ideas.repec.org/p/bdr/borrec/105.html
https://ideas.repec.org/p/col/000094/003515.html
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