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dc.creatorMelo-Velandia, Luis Fernando
dc.creatorHamann-Salcedo, Franz Alonso
dc.date.created1998-06-10
dc.date.issued1998-06-10
dc.identifier.urihttp://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/5112
dc.descriptionEn este trabajo se presenta y se aplica para Colombia una técnica desarrollada por Quah y Vahey (1995) para medir la inflación básica a partir de la hipótesis de neutralidad del dinero en el largo plazo. Así, la inflación básica se define como aquella parte de la inflación observada que no tiene efectos sobre el producto real en el mediano y largo plazo. Esta definición es consistente con la idea de la existencia de una curva de Phillips vertical en el largo plazo. Dichas hipótesis se pueden incorporar como restricciones dinámicas impuestas sobre un sistema de vectores autorregresivos (VAR) y de esta forma obtener una medida de inflación básica que elimina la ambigüedad de escoger entre diferentes medidas alternativas.
dc.format.mimetypePDF
dc.language.isospa
dc.publisherBanco de la República
dc.relation.ispartofDocumentos de Trabajo
dc.relation.ispartofseriesBorradores de Economía
dc.relation.isversionofBorradores de Economía; No. 93
dc.rights.accessRightsOpen Access
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
dc.subjectInflación básica
dc.subjectModelos VAR estructurales
dc.titleInflación básica: una estimación basada en modelos VAR estructurales
dc.typeWorking Paper
dc.subject.jelC32 - Time-Series Models; Dynamic Quantile Regressions; Dynamic Treatment Effect Models; Diffusion Processes; State Space Models
dc.subject.jelE31 - Price Level; Inflation; Deflation
dc.subject.lembInflación
dc.subject.lembVectores autorregresivos
dc.subject.lembModelos econométricos
dc.type.spaDocumentos de trabajo
dc.rights.spaAcceso abierto
dc.rights.ccAtribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0
dc.subject.jelspaE31 - Nivel de precios; Inflación; Deflación
dc.subject.jelspaC32 - Modelos de series temporales; Regresiones cuantiles dinámicas; Modelos dinámicos de tratamiento; procesos de difusión; representación de espacios de estados
dc.type.hasversionPublished Version
dc.coverage.sucursalBogotá
dc.relation.doihttps://doi.org/10.32468/be.93
dc.rights.disclaimerLas opiniones contenidas en el presente documento son responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva.
dc.relation.numberBorrador 93
dc.relation.repechttps://ideas.repec.org/p/bdr/borrec/093.html
dc.identifier.handlehttp://hdl.handle.net/20.500.12134/5112
dc.creator.firmaLuis Fernando Melo-Velandia
dc.creator.firmaFranz Hamann
dc.source.handleRepecRePEc:bdr:borrec:093


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