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dc.creatorMelo-Velandia, Luis Fernando
dc.date.created1996-10-12
dc.date.issued1996-10-12
dc.identifier.urihttp://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/5078
dc.descriptionEn este documento se presenta una metodología para estimar pronósticos con intervalos de confianza para modelos VAR o VEC. incorporando metas o restricciones lineales sobre los valores futuros de las variables. Esta metodología incluye la posibilidad de evaluar la compatibilidad entre las metas y los pronósticos del modelo bajo una prueba estadística. Adicionalmente, una aplicación del método se lleva a cabo utilizando unos modelos simulados.
dc.format.mimetypePDF
dc.language.isospa
dc.publisherBanco de la República
dc.relation.ispartofDocumentos de Trabajo
dc.relation.ispartofseriesBorradores de Economía
dc.relation.isversionofBorradores de Economía; No. 62
dc.rights.accessRightsOpen Access
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
dc.subjectModelos VAR
dc.titlePronósticos condicionados para modelos VAR
dc.typeWorking Paper
dc.subject.jelC32 - Time-Series Models; Dynamic Quantile Regressions; Dynamic Treatment Effect Models; Diffusion Processes; State Space Models
dc.subject.jelC53 - Forecasting and Prediction Methods; Simulation Methods
dc.subject.jelC13 - Estimation: General
dc.subject.lembModelos econométricos
dc.subject.lembModelos VAR
dc.subject.lembAnálisis de series de tiempo
dc.type.spaDocumentos de trabajo
dc.rights.spaAcceso abierto
dc.rights.ccAtribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0
dc.subject.jelspaC13 - Estimación: generalidades
dc.subject.jelspaC32 - Modelos de series temporales; Regresiones cuantiles dinámicas; Modelos dinámicos de tratamiento; procesos de difusión; representación de espacios de estados
dc.subject.jelspaC53 - Métodos de pronóstico y predicción; métodos de simulación
dc.type.hasversionPublished Version
dc.coverage.sucursalBogotá
dc.relation.doihttps://doi.org/10.32468/be.62
dc.rights.disclaimerLas opiniones contenidas en el presente documento son responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva.
dc.relation.numberBorrador 62
dc.relation.repechttps://ideas.repec.org/p/bdr/borrec/062.html
dc.identifier.handlehttp://hdl.handle.net/20.500.12134/5078
dc.creator.firmaLuis Fernando Melo-Velandia
dc.source.handleRepecRePEc:bdr:borrec:062


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