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dc.creatorJulio-Román, Juan Manuel
dc.creatorMora-Álvarez, Humberto
dc.date.created1990-12-01
dc.date.issued1990-12
dc.identifier.urihttp://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/4148
dc.descriptionEl propósito de este trabajo es determinar la importancia relativa de los costos de liquidez de los bancos dentro de los costos totales asociados a un cierto nivel de reservas. Este componente del costo total está determinado por la probabilidad que enfrenta un banco, en cada instante del tiempo, de que se presente una situación de iliquidez, caso en el cual recibirá una sanción económica. Los resultados obtenidos muestran que la importancia de los costos de liquidez es considerablemente mayor a la del costo de oportunidad de mantener reservas, y que su comportamiento determina fundamentalmente el comportamiento de los costos totales de reservas. Para la estimación de los costos de liquidez se utiliza una metodología algo novedosa en nuestro medio, que implica la estimación de las funciones de distribución de los desequilibrios que puedan presentarse en la cartera y los depósitos. Es así como la estimación de estas funciones permite obtener un valor estimado de la probabilidad de que se presenten estos desequilibrios. Los resultados obtenidos sobre dichas probabilidades permiten predecir en forma bastante precisa los "defectos mensuales de encaje" que efectivamente presentaron los bancos considerados en el periodo analizado.
dc.format.extent60 páginas : gráficas, tablas
dc.format.mimetypePDF
dc.language.isospa
dc.publisherBanco de la República de Colombia
dc.relation.ispartofArtículos de revista
dc.relation.ispartofseriesRevista Ensayos Sobre Política Económica
dc.relation.isversionofRevista Ensayos Sobre Política Económica; Vol. 9. No. 18. Diciembre, 1990. Pág.: 133-191.
dc.rights.accessRightsOpen Access
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
dc.subjectBancos
dc.subjectInstituciones financieras
dc.subjectLiquidez
dc.subjectCostos
dc.subjectReservas bancarias
dc.titleCostos de liquidez de los bancos
dc.typeArticle
dc.subject.jelG21 - Banks; Depository Institutions; Micro Finance Institutions; Mortgages
dc.subject.jelE40 - Money and Interest Rates: General
dc.subject.jelG12 - Asset Pricing; Trading Volume; Bond Interest Rates
dc.audiencePolicymakers
dc.audienceResearchers
dc.audienceStudents
dc.audienceTeachers
dc.subject.keywordBanks
dc.subject.keywordFinancial institutions
dc.subject.keywordLiquidity
dc.subject.keywordCosts
dc.subject.keywordBank reserves
dc.subject.lembLiquidez bancaria
dc.subject.lembEncaje bancario
dc.type.spaArtículo
dc.rights.spaAcceso abierto
dc.rights.ccAtribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0
dc.subject.jelspaG21 - Bancos; Instituciones de depósito; Instituciones Microfinancieras; Hipotecas
dc.subject.jelspaE40 - Dinero y tipos de interés: Generalidades
dc.subject.jelspaG12 - Valoración de activos financieros; Volumen de comercio; Tasas de interés de bonos
dc.type.hasversionPublished Version
dc.coverage.sucursalBogotá
dc.relation.issn0120-4483
dc.source.bibliographicCitationBaltensperger, Ernest "Alternative Approvaches to the theory of the Banking Firm", Journal of Monetary Economics 6, January 1980.
dc.source.bibliographicCitationBowman, A. W. (1984), An alternative Method of Cross-Validationfor the Smoothing of Density Estimates, Biometrika, 71, 353.360.
dc.source.bibliographicCitationBox, G.E.P. and Jenkins, G. M. (1976), Time Series Anallysis: Forecasting and Control, Revised Edition, San Francisco: Holden-Day.
dc.relation.doihttps://doi.org/10.32468/Espe.1805
dc.relation.repechttps://ideas.repec.org/a/bdr/ensayo/v9y1990i18p133-191.html
dc.relation.dotechttps://ideas.repec.org/a/col/000107/007564.html
dc.identifier.handlehttp://hdl.handle.net/20.500.12134/4148
dc.creator.firmaJulio-Román, Juan Manuel
dc.source.handleRepecRepEc:bdr:ensayo:v:9:y:1990:i:18:p:133-191


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