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Valor en riesgo condicional para el portafolio de deuda pública de las entidades financieras
(2012-09)
Documentos de trabajo. 2012
En este documento se analiza la exposición al riesgo de mercado del portafolio de deuda pública de las diferentes entidades del sistema financiero Colombiano desde dos perspectivas. En la primera, se emplea el enfoque ...

Temas de Estabilidad Financiera ; No. 72
Relación entre el riesgo sistémico del sector real y el sistema financiero
(2011-09)
Documentos de trabajo. 2011
En este documento se analiza la relación existente entre el riesgo del sector real y del sistema financiero. Para esto, se estima un modelo FAVAR en el cual se incluyen un conjunto de variables que reflejan la evolución ...

Temas de Estabilidad Financiera ; No. 62
A dynamic factor model for the colombian inflation
(2009-01-15)
Documentos de trabajo. 2009

Borradores de Economía; No. 549
Combinación de brechas del producto colombiano
(2013-07-29)
Documentos de trabajo. 2013
Este documento combina estimaciones de ocho metodologías de la brecha del producto colombiano para el período comprendido entre el primer trimestre de 1994 y el tercer trimestre de 2012. A partir de modelos VAR que incluyen ...

Borradores de Economía; No. 775
Efectos de "ángeles caídos" en el mercado accionario colombiano : estudio de eventos del caso Interbolsa
(2013-09-03)
Documentos de trabajo. 2013
En este documento realizamos un estudio de eventos para estudiar los efectos del anuncio de problemas de liquidez y toma de posesión por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia de la firma comisionista de bolsa ...

Borradores de Economía; No. 779
The impact of pre-announced day-to-day interventions on the colombian exchange rate
(2013-05-27)
Documentos de trabajo. 2013

Borradores de Economía; No. 767
El producto potencial utilizando el filtro de Hodrick-Prescott con parámetro de suavización variable y ajustado por inflación: una aplicación para Colombia
(1997-12-10)
Documentos de trabajo. 1997
Utilizando parte de la teoría económica, en particular, la interpretación del ciclo económico como un fenómeno de desequilibrio temporal caracterizado por la demanda de la economía, se motiva una generalización natural del ...

Borradores de Economía; No. 83
Análisis del comportamiento de la inflación trimestral en Colombia bajo cambios de régimen: una evidencia a través del modelo Switching de Hamilton
(1998-02-16)
Documentos de trabajo. 1998
Este trabajo tiene como propósitos estudiar la evolución de la inflación trimestral en Colombia, durante el período comprendido entre 1954 y 1996, a través de la metodología de Hamilton (1989) y segundo presentar algunos ...

Borradores de Economía; No. 86
La inflación desde una perspectiva monetaria: un modelo P* para Colombia
(1999-10-10)
Documentos de trabajo. 1999

Borradores de Economía; No. 133
Construcción de un "índice de percepción de riesgo" de los mercados financieros globales
(2005-07-15)
Documentos de trabajo. 2005
En este documento se construye un Índice de percepción de riesgo de los inversionistas institucionales en los mercados industrializados. Este índice se estima con base en un modelo de análisis factorial dinámico, que explora ...

Borradores de Economía; No. 344