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dc.creatorCabrera-Rodríguez, Wilmar Alexander
dc.creatorCorredor, Adriana
dc.creatorQuicazán-Moreno, Carlos Andrés
dc.date.created2012-09-01
dc.date.issued2012-09
dc.identifier.urihttp://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/2147
dc.descriptionEl objetivo de este documento es calcular los requerimientos de capital macroprudenciales para un conjunto de bancos colombianos, de forma que el capital que se exija a cada entidad dependa, no solo de la estructura de sus activos sino también del daño potencial que puede causar a otros bancos. Para realizar esta estimación se siguió la metodología de Gauthier et al. (2011) la cual reasigna el capital total del sistema entre los diferentes intermediarios de acuerdo a la contribución en riesgo al resto de entidades. El VaR incremental se utilizó como medida de asignación de riesgo. Los resultados sugieren que actualmente existen bancos subcaptilizados desde el punto de vista macroprudencial y se observa que en promedio su nivel de endeudamiento es superior al nivel promedio de los bancos analizados. No obstante, los bancos subcapitalizados tienen mejores indicadores de riesgo.
dc.format.extent18 páginas : gráficas, tablas
dc.format.mimetypePDF
dc.language.isospa
dc.publisherBanco de la República de Colombia
dc.relation.ispartofDocumentos de Trabajo
dc.relation.ispartofseriesTemas de Estabilidad Financiera
dc.relation.isversionofTemas de Estabilidad Financiera ; No. 74
dc.rights.accessRightsOpen Access
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
dc.subjectRiesgo sistémico
dc.subjectEstabilidad financiera
dc.subjectRegulación bancaria
dc.subjectMercado interbancario
dc.titleRequerimientos macroprudenciales de capital y riesgo sistémico : una aplicación para Colombia
dc.typeWorking Paper
dc.subject.jelG21 - Banks; Depository Institutions; Micro Finance Institutions; Mortgages
dc.subject.jelC15 - Statistical Simulation Methods: General
dc.subject.jelC81 - Methodology for Collecting, Estimating, and Organizing Microeconomic Data; Data Analysis
dc.subject.jelE44 - Financial Markets and the Macroeconomy
dc.audiencePolicymakers
dc.audienceResearchers
dc.audienceStudents
dc.audienceTeachers
dc.subject.keywordSystemic risk
dc.subject.keywordFinancial stability
dc.subject.keywordBanking regulation
dc.subject.keywordInterbank market
dc.subject.lembCapital bancario -- Cálculo -- Metodología
dc.subject.lembCapital bancario -- Colombia
dc.subject.lembSolvencia bancaria -- Colombia
dc.type.spaDocumentos de trabajo
dc.rights.spaAcceso abierto
dc.rights.ccAtribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0
dc.subject.jelspaG21 - Bancos; Instituciones de depósito; Instituciones Microfinancieras; Hipotecas
dc.subject.jelspaC15 - Métodos de simulación estadística: generalidades
dc.subject.jelspaC81 - Metodología de la recopilación, estimación y organización de datos microeconómicos; análisis de los datos
dc.subject.jelspaE44 - Mercados financieros y macroeconomía
dc.type.hasversionPublished Version
dc.coverage.sucursalBogotá
dc.source.bibliographicCitationAdrian, T. & Shin, H. (2008), ‘Financial intermediaries, financial stability, and monetary policy’, Federal Reserve Bank of New York Staff Reports.
dc.source.bibliographicCitationEstrada, D. & Osorio, D. (2006), ‘A market risk approach to liquidity risk and financial contagion’, Borradores de economía, Banco de la República
dc.source.bibliographicCitationKoenker, R. & Zhao, Q. (1996), ‘Conditional quantile estimation and interence for arch models’, The Journal of Derivatives.
dc.rights.disclaimerLas opiniones contenidas en el presente documento son responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva.
dc.relation.repechttps://ideas.repec.org/p/bdr/temest/74.html
dc.identifier.handlehttp://hdl.handle.net/20.500.12134/2147


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