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dc.creatorGonzález-Arbelaéz, Angela
dc.creatorMendoza-Gutiérrez, Juan Carlos
dc.creatorPiñeros-Gordo, José Hernán
dc.date.created2010-10-21
dc.date.issued2010-10-21
dc.identifier.urihttp://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/2133
dc.descriptionEl objetivo de este documento es realizar una estimación de la distribución de pérdidas de las carteras comercial y de microcrédito mediante una aproximación no paramétrica. Se utilizó la metodología de bootstrapping para encontrar esta distribución de pérdidas como porcentaje del portafolio para ambas carteras. Los resultados muestran que la de microcrédito exhibe una pérdida esperada mayor a la comercial, lo que lleva a que sea necesario constituir más provisiones por peso otorgado. Por su parte, la cartera comercial presenta pérdidas no esperadas superiores, por lo que el nivel de capital que se debe exigir es mayor que para microcrédito. Adicionalmente, las pérdidas esperadas de la cartera de microcrédito no muestran una relación clara con el ciclo económico, en contraste con la comercial.
dc.format.extent22 páginas : gráficas, tablas
dc.format.mimetypePDF
dc.language.isospa
dc.publisherBanco de la República de Colombia
dc.relation.ispartofDocumentos de Trabajo
dc.relation.ispartofseriesTemas de Estabilidad Financiera
dc.relation.isversionofTemas de Estabilidad Financiera ; No. 50
dc.rights.accessRightsOpen Access
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
dc.subjectDistribución de pérdidas
dc.subjectMicrocrédito
dc.subjectProbabilidad de incumplimiento
dc.subjectRiesgo de crédito
dc.titleAnálisis comparativo del riesgo crediticio : una aproximación no paramétrica
dc.typeWorking Paper
dc.subject.jelC14 - Semiparametric and Nonparametric Methods: General
dc.subject.jelC15 - Statistical Simulation Methods: General
dc.subject.jelG21 - Banks; Depository Institutions; Micro Finance Institutions; Mortgages
dc.subject.jelG32 - Financing Policy; Financial Risk and Risk Management; Capital and Ownership Structure; Value of Firms; Goodwill
dc.audiencePolicymakers
dc.audienceResearchers
dc.audienceStudents
dc.audienceTeachers
dc.subject.keywordDistribution of losses
dc.subject.keywordMicrocredit
dc.subject.keywordProbability of default
dc.subject.keywordCredit risk
dc.subject.lembCrédito -- Colombia -- 2000-2009
dc.subject.lembCrédito comercial -- Colombia -- 2000-2009
dc.subject.lembMicroempresas -- Finanzas -- Colombia -- 2000-2009
dc.type.spaDocumentos de trabajo
dc.rights.spaAcceso abierto
dc.rights.ccAtribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0
dc.subject.jelspaC14 - Métodos semiparamétricos y no paramétricos: generalidades
dc.subject.jelspaC15 - Métodos de simulación estadística: generalidades
dc.subject.jelspaG21 - Bancos; Instituciones de depósito; Instituciones Microfinancieras; Hipotecas
dc.subject.jelspaG32 - Política de financiación; riesgo financiero y gestión de riesgos; Estructura del capital y de la propiedad; Valor de empresa; fondo de comercio
dc.type.hasversionPublished Version
dc.coverage.sucursalBogotá
dc.source.bibliographicCitationComit_e de Supervisi_on Bancaria de Basilea (2004), \International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards."Banco de pagos internacionales, Documento de consulta.
dc.source.bibliographicCitationComité de Supervisión Bancaria de Basilea (2010), \Actividades de micro financiación y los principios básicos para una supervisión bancaria eficaz. “Banco de pagos internacionales, Documento de consulta.
dc.source.bibliographicCitationSuperintendencia Financiera de Colombia, Operaciones activas y pasivas de crédito (1999-2009).
dc.rights.disclaimerLas opiniones contenidas en el presente documento son responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva.
dc.relation.repechttps://ideas.repec.org/p/bdr/temest/50.html
dc.identifier.handlehttp://hdl.handle.net/20.500.12134/2133


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