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dc.creatorSaade, Agustín
dc.date.created2008-09-01
dc.date.issued2008-09
dc.identifier.urihttp://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/2125
dc.descriptionEn este trabajo se propone una metodología para cuantificar la centralidad de los agentes que participan en el mercado interbancario, bajo un enfoque de juegos cooperativos. La metodología utiliza diferencias de valores de Shapley en juegos de transacciones con y sin restricciones de red observable, y permite construir series de tiempo para cada agente, que identifican la posición relativa de cada uno frente al mercado. Por último, se analizan propiedades del indicador y su relación con variables relacionadas con riesgo de liquidez. Se encuentra que para el caso del SEN hay una relación entre un indicador de dispersión de red y los bid-ask spread de los TES en bandas líquidas.
dc.format.extent29 páginas : ilustraciones, gráficas, tablas
dc.format.mimetypePDF
dc.language.isospa
dc.publisherBanco de la República de Colombia
dc.relation.ispartofDocumentos de Trabajo
dc.relation.ispartofseriesTemas de Estabilidad Financiera
dc.relation.isversionofTemas de Estabilidad Financiera ; No. 37
dc.rights.accessRightsOpen Access
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
dc.subjectEstabilidad financiera
dc.subjectTeoría de juegos cooperativos
dc.subjectRiesgo de liquidez
dc.subjectPosición relativa en mercados con red observable
dc.subjectMercado interbancario
dc.titleAproximación cuantitativa a la centralidad de los bancos en el mercado interbancario : enfoque de juegos cooperativos
dc.typeWorking Paper
dc.subject.jelC71 - Cooperative Games
dc.subject.jelG1 - General Financial Markets
dc.subject.jelG2 - Financial Institutions and Services
dc.subject.jelD85 - Network Formation and Analysis: Theory
dc.audiencePolicymakers
dc.audienceResearchers
dc.audienceStudents
dc.audienceTeachers
dc.subject.keywordFinancial stability
dc.subject.keywordTheory of cooperative games
dc.subject.keywordLiquidity risk
dc.subject.keywordRelative position in markets with observable network
dc.subject.keywordInterbank market
dc.subject.lembInstituciones financieras -- Colombia -- 2006-2008
dc.subject.lembLiquidez bancaria -- Colombia -- 2006-2008
dc.subject.lembMercado bancario -- Colombia -- 2006-2008
dc.type.spaDocumentos de trabajo
dc.rights.spaAcceso abierto
dc.rights.ccAtribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0
dc.subject.jelspaC71 - Juegos cooperativos
dc.subject.jelspaG1 - Mercados financieros en general
dc.subject.jelspaG2 - Instituciones y servicios financieros
dc.subject.jelspaD85 - Formación de redes y análisis: teoria
dc.type.hasversionPublished Version
dc.coverage.sucursalBogotá
dc.source.bibliographicCitationFreixas, X., Parigi, B. y Rochet J: Systemic Risk, Interbank Relations, and Liquidity Provision by the Central Bank. Journal of Money, Credit and Banking, Vol. 32, No. 3, Part 2: What Should Central Banks Do? (2000), pp. 611-638.
dc.source.bibliographicCitationDaniel Gómez, Enrique Gonzalez-ArangÄuena, Conrado Manuel, Guillermo Owen, Mónica del Pozo, Juan Tejada: Centrality and power in social networks: a game theoretic approach. Mathematical Social Sciences 46 (2003) 27-54.
dc.source.bibliographicCitationReglamento del sistema centralizado de operaciones de negociaci¶on y registro – MEC Mercado Electr¶onico Colombiano - actualizacion hasta el 5 de marzo de 2008 boletin normativo 014- 4 de marzo de 2008. Superintendencia Financiera de Colombia.
dc.relation.doihttps://doi.org/10.32468/tef.37
dc.rights.disclaimerLas opiniones contenidas en el presente documento son responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva.
dc.relation.numbertef 37
dc.relation.repechttps://ideas.repec.org/p/bdr/temest/037.html
dc.identifier.handlehttp://hdl.handle.net/20.500.12134/2125
dc.source.handleRepecRePEc:bdr:temest:037


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