dc.creator | Vásquez, Diego Mauricio |
dc.creator | Zea, Camilo |
dc.date.created | 2004-07-01 |
dc.date.issued | 2004-07 |
dc.identifier.uri | http://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/2085 |
dc.description | Descripción resumida de la propuesta técnica hecha por el Banco de la República al Gobierno Nacional, para la reglamentación del mecanismo de cobertura contra riesgo de tasa de interés real de los bancos hipotecarios colombianos. El mecanismo se fundamenta en la oferta de opciones europeas cap de tasa de interés DTF real, por parte del FRECH. |
dc.format.extent | 8 páginas |
dc.format.mimetype | PDF |
dc.language.iso | spa |
dc.publisher | Banco de la República de Colombia |
dc.relation.ispartof | Documentos de Trabajo |
dc.relation.ispartofseries | Temas de Estabilidad Financiera |
dc.relation.isversionof | Temas de Estabilidad Financiera ; No. 5 |
dc.rights.accessRights | Open Access |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ |
dc.subject | Cartera hipotecaria |
dc.subject | Préstamos hipotecarios |
dc.subject | Legislación |
dc.subject | Opciones |
dc.subject | Colombia |
dc.title | Oferta de opciones europeas CAP para la tasa de interés real por parte del fondo de estabilización de cartera hipotecaria (FRECH) |
dc.type | Working Paper |
dc.subject.jel | G21 - Banks; Depository Institutions; Micro Finance Institutions; Mortgages |
dc.subject.jel | H81 - Governmental Loans, Loan Guarantees, Credits, Grants, Bailouts |
dc.subject.jel | R42 - Government and Private Investment Analysis; Road Maintenance; Transportation Planning |
dc.audience | Policymakers |
dc.audience | Researchers |
dc.audience | Students |
dc.audience | Teachers |
dc.subject.keyword | Mortgage portfolio |
dc.subject.keyword | Mortgage loans |
dc.subject.keyword | Legislation |
dc.subject.keyword | Options |
dc.subject.keyword | Colombia |
dc.subject.lemb | Opciones (Finanzas) |
dc.subject.lemb | Fondo de Estabilización de Cartera Hipotecaria |
dc.subject.lemb | Tasas de interés -- Colombia |
dc.type.spa | Documentos de trabajo |
dc.rights.spa | Acceso abierto |
dc.rights.cc | Atribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0 |
dc.subject.jelspa | G21 - Bancos; Instituciones de depósito; Instituciones Microfinancieras; Hipotecas |
dc.subject.jelspa | H81 - Préstamos, garantías y créditos de las administraciones públicas, subsidio, rescate financiero |
dc.subject.jelspa | R42 - Análisis de las inversiones públicas y privadas; Mantenimiento de carreteras; Planificación del transporte |
dc.type.hasversion | Published Version |
dc.coverage.sucursal | Bogotá |
dc.source.bibliographicCitation | Hansen, L. P. (1982). .Large Sample Properties of Generalized Method of The Moments Estimators., en Econometrica, No. 50, pp. 1929-1954. |
dc.source.bibliographicCitation | Lee, Bong-Soo; Ingram, Beth F. (1991). .Simulation Estimation of Time-Series Models., en Journal of Econometrics, No. 47, pp. 197-205. |
dc.source.bibliographicCitation | Vásquez, D. (2003). .Mecanismo de cobertura para el riesgo de tasa de interés real de los bancos hipotecarios colombianos ., en Borradores de Economía, Banco de la República, No. 237. |
dc.relation.doi | https://doi.org/10.32468/tef.5 |
dc.rights.disclaimer | Las opiniones contenidas en el presente documento son responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva. |
dc.relation.number | tef 5 |
dc.relation.repec | https://ideas.repec.org/p/bdr/temest/005.html |
dc.identifier.handle | http://hdl.handle.net/20.500.12134/2085 |
dc.source.handleRepec | RePEc:bdr:temest:005 |