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Oferta de opciones europeas CAP para la tasa de interés real por parte del fondo de estabilización de cartera hipotecaria (FRECH)

dc.creatorVásquez, Diego Mauricio
dc.creatorZea, Camilo
dc.date.created2004-07-01
dc.date.issued2004-07
dc.identifier.urihttp://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/2085
dc.descriptionDescripción resumida de la propuesta técnica hecha por el Banco de la República al Gobierno Nacional, para la reglamentación del mecanismo de cobertura contra riesgo de tasa de interés real de los bancos hipotecarios colombianos. El mecanismo se fundamenta en la oferta de opciones europeas cap de tasa de interés DTF real, por parte del FRECH.
dc.format.extent8 páginas
dc.format.mimetypePDF
dc.language.isospa
dc.publisherBanco de la República de Colombia
dc.relation.ispartofDocumentos de Trabajo
dc.relation.ispartofseriesTemas de Estabilidad Financiera
dc.relation.isversionofTemas de Estabilidad Financiera ; No. 5
dc.rights.accessRightsOpen Access
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
dc.subjectCartera hipotecaria
dc.subjectPréstamos hipotecarios
dc.subjectLegislación
dc.subjectOpciones
dc.subjectColombia
dc.titleOferta de opciones europeas CAP para la tasa de interés real por parte del fondo de estabilización de cartera hipotecaria (FRECH)
dc.typeWorking Paper
dc.subject.jelG21 - Banks; Depository Institutions; Micro Finance Institutions; Mortgages
dc.subject.jelH81 - Governmental Loans, Loan Guarantees, Credits, Grants, Bailouts
dc.subject.jelR42 - Government and Private Investment Analysis; Road Maintenance; Transportation Planning
dc.audiencePolicymakers
dc.audienceResearchers
dc.audienceStudents
dc.audienceTeachers
dc.subject.keywordMortgage portfolio
dc.subject.keywordMortgage loans
dc.subject.keywordLegislation
dc.subject.keywordOptions
dc.subject.keywordColombia
dc.subject.lembOpciones (Finanzas)
dc.subject.lembFondo de Estabilización de Cartera Hipotecaria
dc.subject.lembTasas de interés -- Colombia
dc.type.spaDocumentos de trabajo
dc.rights.spaAcceso abierto
dc.rights.ccAtribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0
dc.subject.jelspaG21 - Bancos; Instituciones de depósito; Instituciones Microfinancieras; Hipotecas
dc.subject.jelspaH81 - Préstamos, garantías y créditos de las administraciones públicas, subsidio, rescate financiero
dc.subject.jelspaR42 - Análisis de las inversiones públicas y privadas; Mantenimiento de carreteras; Planificación del transporte
dc.type.hasversionPublished Version
dc.coverage.sucursalBogotá
dc.source.bibliographicCitationHansen, L. P. (1982). .Large Sample Properties of Generalized Method of The Moments Estimators., en Econometrica, No. 50, pp. 1929-1954.
dc.source.bibliographicCitationLee, Bong-Soo; Ingram, Beth F. (1991). .Simulation Estimation of Time-Series Models., en Journal of Econometrics, No. 47, pp. 197-205.
dc.source.bibliographicCitationVásquez, D. (2003). .Mecanismo de cobertura para el riesgo de tasa de interés real de los bancos hipotecarios colombianos ., en Borradores de Economía, Banco de la República, No. 237.
dc.relation.doihttps://doi.org/10.32468/tef.5
dc.rights.disclaimerLas opiniones contenidas en el presente documento son responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva.
dc.relation.numbertef 5
dc.relation.repechttps://ideas.repec.org/p/bdr/temest/005.html
dc.identifier.handlehttp://hdl.handle.net/20.500.12134/2085
dc.source.handleRepecRePEc:bdr:temest:005


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