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dc.creatorLaverde, Mariana
dc.creatorGutiérrez-Rueda, Javier
dc.date.created2013-03-01
dc.date.issued2012-03
dc.identifier.urihttp://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/2066
dc.descriptionEste trabajo hace una contribución a la caracterización de las entidades sistémicas así como las vías mediante las cuales este riesgo se presenta en el sistema. Inicialmente, siguiendo la metodología propuesta por Zhou (2010), se estiman y analizan indicadores de riesgo sistémico para los establecimientos de crédito en Colombia y se estudia cuál es la relación de estas medidas con el tamaño de las entidades en el sistema y el nivel de interconexión en el mercado interbancario. Finalmente se realiza un ejercicio de estrés y se analiza el efecto del mismo en los indicadores de importancia sistémica calculados.
dc.format.extent31 páginas : gráficas, tablas
dc.format.mimetypePDF
dc.language.isospa
dc.publisherBanco de la República de Colombia
dc.relation.ispartofDocumentos de Trabajo
dc.relation.ispartofseriesTemas de Estabilidad Financiera
dc.relation.isversionofTemas de Estabilidad Financiera ; No. 65
dc.rights.accessRightsOpen Access
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
dc.subjectEstabilidad financiera
dc.subjectRiesgo Sistémico
dc.subjectTeoría del valor extremo
dc.subjectEjercicio de estrés
dc.title¿Cómo caracterizar entidades sistémicas? : medidas de impacto sistémico para Colombia
dc.typeWorking Paper
dc.subject.jelG18 - General Financial Markets: Government Policy and Regulation
dc.subject.jelE58 - Central Banks and Their Policies
dc.subject.jelL51 - Economics of Regulation
dc.audiencePolicymakers
dc.audienceResearchers
dc.audienceStudents
dc.audienceTeachers
dc.subject.keywordFinancial stability
dc.subject.keywordSystemic risk
dc.subject.keywordTheory of extreme value
dc.subject.keywordStress exercise
dc.subject.lembMercado financiero -- Colombia
dc.subject.lembConcentración económica -- Colombia
dc.subject.lembRiesgo (Economía) -- Colombia
dc.type.spaDocumentos de trabajo
dc.rights.spaAcceso abierto
dc.rights.ccAtribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0
dc.subject.jelspaG18 - Mercados financieros en general: Política pública y regulación
dc.subject.jelspaE58 - Bancos centrales y sus políticas
dc.subject.jelspaL51 - Economía de la regulación
dc.type.hasversionPublished Version
dc.coverage.sucursalBogotá
dc.source.bibliographicCitationArias, M., Mendoza, J. & Pérez-Reyna, D. (2010), ‘Applying covar to measure systemic market risk: The colombian case’, Temas de Estabilidad Financiera, Banco de la República.
dc.source.bibliographicCitationSaade Ospina, A. (2010), ‘Estructura de red del mercado electrónico colombiano (mec) e identificación de agentes sistémicos según criterios de centralidad’, Banco de la Republica, Temas de Estabilidad Financiera.
dc.source.bibliographicCitationZhou, C. (2010), ‘Are banks too big to fail? Measuring systemic importance of financial institutions’, Nederlandsche Bank and Erasmus University.
dc.rights.disclaimerLas opiniones contenidas en el presente documento son responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva.
dc.relation.repechttps://ideas.repec.org/p/bdr/temest/65.html
dc.identifier.handlehttp://hdl.handle.net/20.500.12134/2066


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