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Medidas de riesgo, características y técnicas de medición: una aplicación del VaR y el ES a la tasa interbancaria de Colombia
En este documento se describen en detalle diversas metodologías que permiten calcular dos medidas utilizadas para cuantificar el riesgo de mercado asociado a un activo financiero: el valor en riesgo, VaR y el Expected ...Documentos de Trabajo. 2005-07-13
Borradores de Economía; No. 343 -
A market risk approach to liquidity risk and financial contagion
De acuerdo con la literatura tradicional, el riesgo de liquidez individual puede generar problemas sistémicos únicamente en presencia de exposiciones crediticias entre bancos o de corridas bancarias. Este artículo muestra ...Artículos de revista. 2006-06-01
Revista Ensayos Sobre Política Económica; Vol. 24. No. 50. Junio, 2006. Pág.: 242-271. -
Medidas de riesgo financiero usando copulas: teoría y aplicaciones
Este documento realiza una descripción de las medidas de dependencia con sus principales ventajas y desventajas y presenta a la cópula como una estructura flexible que permite caracterizar diferentes tipos de dependencia. ...Documentos de Trabajo. 2008-02-15
Borradores de Economía; No. 489 -
Regulación y valor en riesgo
En este trabajo se analizan algunos aspectos de la regulación relacionada con el manejo del riesgo de mercado establecida por la Superintendencia Financiera de Colombia, donde se propone el valor en riesgo (VaR) como la ...Documentos de Trabajo. 2010-07-15
Borradores de Economía; No. 615 -
Regulación y valor en riesgo
En este artículo se analizan algunos aspectos de regulación establecida por la Superintendencia Financiera de Colombia, donde se propone el valor en riesgo (VaR) como medida para cuantificar el riesgo de mercado. Esta ...Artículos de revista. 2011-07-01
Revista Ensayos Sobre Política Económica; Vol. 29. No. 64, edición especial Riesgos en la industria bancaria. Julio, 2011. Pág.: 110-177. -
CrashMetrics : an application for Colombia
La crisis financiera de finales de la década pasada resaltó la importancia de fortalecer los sistemas de administración de riesgo en los mercados financieros. En consecuencia, se ha generado un creciente interés en ...Documentos de Trabajo. 2013-03-01
Temas de Estabilidad Financiera ; No. 69 -
Valor en riesgo condicional para el portafolio de deuda pública de las entidades financieras
En este documento se analiza la exposición al riesgo de mercado del portafolio de deuda pública de las diferentes entidades del sistema financiero Colombiano desde dos perspectivas. En la primera, se emplea el enfoque ...Documentos de Trabajo. 2012-09-01
Temas de Estabilidad Financiera ; No. 72 -
Uso de la metodología Wavelets para la validación de la regla de la raíz del tiempo y su aplicación al riesgo de mercado
Bajo el supuesto de que una serie de retornos es independiente e idénticamente distribuida (IID), la dimensión temporal del riesgo es irrelevante. De esta forma, la volatilidad calculada sobre un intervalo de tiempo (e.g. ...Documentos de Trabajo. 2014-02-07
Borradores de Economía; No. 809
