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Medidas de riesgo, características y técnicas de medición: una aplicación del VaR y el ES a la tasa interbancaria de Colombia
En este documento se describen en detalle diversas metodologías que permiten calcular dos medidas utilizadas para cuantificar el riesgo de mercado asociado a un activo financiero: el valor en riesgo, VaR y el Expected ...Documentos de Trabajo. 2005-07-13
Borradores de Economía; No. 343 -
Regulación y valor en riesgo
En este trabajo se analizan algunos aspectos de la regulación relacionada con el manejo del riesgo de mercado establecida por la Superintendencia Financiera de Colombia, donde se propone el valor en riesgo (VaR) como la ...Documentos de Trabajo. 2010-07-15
Borradores de Economía; No. 615 -
Regulación y valor en riesgo
En este artículo se analizan algunos aspectos de regulación establecida por la Superintendencia Financiera de Colombia, donde se propone el valor en riesgo (VaR) como medida para cuantificar el riesgo de mercado. Esta ...Artículos de revista. 2011-07-01
Vol. 29. No. 64, edición especial Riesgos en la industria bancaria. Julio, 2011. Pág.: 110-177. -
Modelación de la asimetría y curtosis condicionales : una aplicación VaR para series colombianas
Las metodologías tradicionales utilizadas para calcular el valor en riesgo y el valor en riesgo condicional usualmente modelan el primer y segundo momento de las series, suponiendo que el tercer y cuarto momento son ...Documentos de Trabajo. 2014-07-25
Borradores de Economía; No. 834
