Listar por autor "Gómez-González, José Eduardo"
Mostrando documentos 21-40 de 74
-
Dynamic connectedness and causality between oil prices and exchange rates
We study connectedness and causality between oil prices and exchange rates dynamically. Using data on the WTI and exchange rate returns for six countries in which oil production is a major production activity, we show that ...Documentos de trabajo. 2017-10-10
Borradores de Economía; No. 1025 -
Efectos de "ángeles caídos" en el mercado accionario colombiano : estudio de eventos del caso Interbolsa
En este documento realizamos un estudio de eventos para estudiar los efectos del anuncio de problemas de liquidez y toma de posesión por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia de la firma comisionista de bolsa ...Artículos de revista. 2014-12
Vol. 32. No. 75. Diciembre, 2014. Pág.: 23-27. -
Efectos de "ángeles caídos" en el mercado accionario colombiano : estudio de eventos del caso Interbolsa
En este documento realizamos un estudio de eventos para estudiar los efectos del anuncio de problemas de liquidez y toma de posesión por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia de la firma comisionista de bolsa ...Documentos de Trabajo. 2013-09
Borradores de Economía; No. 779 -
Efectos del Quantitative Easing sobre los retornos accionarios en mercados emergentes
Este trabajo estudia los efectos de la política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos durante la reciente crisis financiera (2008-2009) sobre los retornos accionarios de mercados emergentes. Mediante el análisis ...Documentos de Trabajo. 2016-02
Borradores de Economía; No. 929 -
Endogenous growth and research activity under private information
We study endogenous growth within a model with occupational choice in which innovators produce ideas, within an asymmetric information framework. Each innovator has private knowledge of their production costs. Developers ...Documentos de Trabajo. 2014-09-09
Borradores de Economía; No. 845 -
Especificación de la demanda por dinero con innovación financiera
En esta nota se presentan los resultados de la estimación de la demanda por base monetaria -dinero de alto poder expansivo- en Colombia, introduciendo la relación entre depósitos sujetos a encaje y efectivo como proxy de ...Documentos de Trabajo. 1999-08-08
Borradores de Economía; No. 128 -
Estimación de matrices de transición de la calidad de cartera comercial de las entidades financieras colombianas
Se hicieron diferentes estimaciones de matrices de transición para los deudores de la cartera comercial colombiana, y dependiendo de la metodología empleada, los resultados son diferentes.Documentos de Trabajo. 2007-09
Temas de Estabilidad Financiera ; No. 26 -
Estimation of conditional time-homogeneous credit quality transition matrices for commercial banks in Colombia
This paper presents an estimation of credit quality transition matrices for commercial banks in Colombia, using a duration hazard function model, and following the methodology proposed by Gómez-González et al (2009). Using ...Documentos de Trabajo. 2009-04
Borradores de Economía; No. 560 -
Evaluación de la transmisión de la tasa de interés de referencia a las tasas de interés del sistema financiero
En este documento se analiza la transmisión de los cambios en la tasa de interés de referencia del Banco de la República hacia las tasas de interés activas del sistema financiero. Para tal efecto se utilizan análisis ...Documentos de Trabajo. 2015-03
Borradores de Economía; No. 874 -
Evidence of bank lending channel for argentina and Colombia
In this paper we find empirical evidence of bank lending channel for Colombia and Argentina. As for Argentina, we do not find evidence that changes in the interbank interest rate affect the growth rate of total loans ...Documentos de Trabajo. 2006-06
Borradores de Economía; No. 396 -
Evidence of non-markovian behavior in the process of bank rating migrations
This paper estimates transition matrices for the ratings on financial insti-tutions, using an unusually informative data set. We show that the process of rating migration exhibits significant non-Markovian behavior, in the ...Documentos de Trabajo. 2007-07
Borradores de Economía; No. 448 -
Exchange rates contagion in Latin America
A regular vine copula approach is implemented for testing for contagion among the exchange rates of the six largest Latin American countries. Using daily data from June 2005 through April 2012, we find evidence of contagion ...Documentos de Trabajo. 2014-09-09
Borradores de Economía; No. 842 -
Explaining time to bank failure in Colombia during the financial crisis of the late 1990s
This paper identifies the main bank specific determinants of time to failure during the financial crisis in Colombia using duration analysis. Using partial likelihood estimation, it shows that the process of failure of ...Documentos de Trabajo. 2006-07
Borradores de Economía; No. 400 -
Failing and merging as competing alternatives during times of financial distress: evidence from the colombian financial crisis
This paper studies the determinants of individual bank failures and MyA processes in Colombia during the financial crisis of the late 1990s. Using bank-specific data we estimate competing risk hazards models and find that ...Documentos de Trabajo. 2010-02
Borradores de Economía; No. 588 -
Financial Contagion in Latin America
This study uses a Dynamic Conditional Correlation multivariate GARCH approach for testing for contagion among Latin American financial markets to shocks originated in the United States and Europe. Using daily data on stock ...Documentos de Trabajo. 2015-05
Borradores de Economía; No. 884 -
Financial Information in Colombia
An audit study was conducted in Colombia following the protocols in Giné and Mazer (2017). Trained auditors visited multiple financial institutions, seeking credit and savings products. Consistent with Gabaix and Laibson ...Documentos de Trabajo. 2017-02
Borradores de Economía; No. 984 -
Firm failure and relationship lending: new evidence from small businesses
We study the effect of relationship lending on small firms' failure probability using a uniquely rich data set comprised of information on individual loans of a large number of small firms in Colombia. We control for ...Documentos de Trabajo. 2011-01
Borradores de Economía; No. 638 -
Flujos de capital y fragilidad financiera en Colombia
En este trabajo se estudian las interrelaciones existentes entre flujos de capital y estabilidad financiera en Colombia, en el período comprendido entre los años 1995 y 2011 con datos trimestrales. Se utilizan modelos VAR ...Artículos de revista. 2012-12
Vol. 30. No. 69. Diciembre, 2012. Pág.: 68-109. -
Flujos de capital, fragilidad financiera y desarrollo financiero en Colombia
En este trabajo se estudian las interrelaciones existentes entre flujos de capital y estabilidad financiera en Colombia en el período comprendido entre 1995 y 2011 con datos trimestrales. Utilizando modelos VAR cointegrados ...Documentos de Trabajo. 2012-05
Borradores de Economía; No. 706 -
Flujos de capitales y fragilidad financiera
Utilizando modelos VAR cointegrados se analizan las interrelaciones existentes entre flujos de capital y estabilidad financiera en Colombia en el período comprendido entre 1995 y 2011 con datos trimestrales.Capítulos de libro. 2013-09.
Flujos de capitales, choques externos y respuestas de política en países emergentes
Capítulo 7. Flujos de capitales y fragilidad financiera. Pág.:261-299
